MetaTrader 4 - Trading O que é Martingale e é razoável usá-lo O que é Martingale Se você escrever martingale em uma caixa de mecanismo de pesquisa, ele retornará uma grande quantidade de páginas com a descrição desse sistema. É interessante que, entre outros, você conheça sites de casinos online, que garantam que este sistema funcione, tudo o que você precisa é inserir seu número de cartão de crédito para começar a ganhar dinheiro. O que é estranho - são os casinos prontos para dar o seu dinheiro tão facilmente Se o Martingale realmente funciona tão bem, então por que todos os casinos não foram falidos. Então, o que é Martingale Aqui está a definição da Wikipedia: O Martingale é um sistema de apostas No jogo. O significado é o seguinte: Um jogo começa com uma certa aposta mínima. Depois de cada perda, a aposta deve ser aumentada, de modo que a vitória recuperaria todas as perdas anteriores mais um pequeno lucro. Em caso de ganhar, um jogador retorna à aposta mínima. (Traduzido da Wikipédia em Russo pela MetaQuotes Software Corp.) Onde o Martingale é usado A aposta mais simples para analisar o Martingale é chuck-farthing. As chances de ganhar e perder são iguais - o jogador ganha se uma moeda aparecer e perde se a moeda aparecer em caudas. O sistema Martingale para este jogo funciona de tal forma: Comece o jogo com uma pequena aposta Após cada perda, duplique a aposta. Em caso de retorno da vitória para a aposta mínima. O Martingale também pode ser usado na roleta, apostando em vermelho ou preto. As chances são inferiores a 5050, porque também existe Zero, muito próximo disso. Conforme aplicado à negociação, a seguinte variante do jogo pode ser usada. Analogamente ao lançar uma moeda, abrimos uma posição em qualquer direção (curta ou longa) com stop-loss e take-profit igualmente distantes do preço de troca. Ao abrir a posição em uma direção aleatória, a probabilidade de lucro e perda é análoga - 5050. Então, neste artigo, descreverei apenas o problema clássico de jogar uma moeda com o dobro da aposta perdida. Peça Matemática Façamos um cálculo matemático da dependência da probabilidade de perda no lucro possível no jogo com uma moeda usando o sistema Martingale. Deixe-nos apresentar os seguintes símbolos: Defina um conjunto de lançamentos, que termina por um vencedor. Isto é, Todos jogam, exceto que o último está perdendo. Na primeira jogada, a aposta é mínima, em cada lançamento seguinte no set, a aposta é dobrada Q depósito inicial q preço da aposta inicial k número máximo de jogadas (perdidas) no conjunto, levando a falência (suponha depois de jogar o O depósito é igual a zero). À medida que duplicamos a aposta após cada lance perdedor, podemos derivar a seguinte equação: Cada conjunto com a quantidade de lançamentos menores que k-1 retorna o lucro q. Como a probabilidade de ganhar em um lance, o comprimento médio definido é 2. Deixe-nos rotular por P (N) a probabilidade de que não fiquemos na falência dentro de N lançamentos. Como N lançamentos constituem aproximadamente N2 conjuntos (o comprimento médio definido é 2), e a probabilidade de ganhar no conjunto é (12) k-1. Então, nós ganhamos a função de dependência da vitória em N. Mas o número total de lançamentos (N) não é suficientemente informativo, então vamos tentar vincular N com um lucro esperado. Suponha que, no resultado, queremos duplicar nosso capital. Como no conjunto, cada um ganha qQ (2k-1), o lucro total é calculado de acordo com a regra do interesse composto (mais informações sobre o interesse composto está aqui): Após transformações simples, obtemos a seguinte fórmula para N: Depois de calcular o A probabilidade do lucro P (N) usando as ações (1) - (2) obtemos os seguintes resultados: se considerarmos N um não-incorporador (não arredondar os resultados da equidade (2) para um número inteiro), então P (N) não depende de k e é igual a 12 (você pode verificá-lo facilmente, inserindo (2) em (1) e usando as propriedades mais simples dos logaritmos). Isto é, O uso da Martingale não proporciona quaisquer vantagens que possamos, bem como apostar todos os nossos Q de capital e a probabilidade vencedora seria a mesma (12). Conclusões da Parte Matemática Falando francamente, no início da preparação dos cálculos para este artigo, esperava que o Martingale aumentasse a probabilidade de perda. Parecia estar errado e o risco de perda não foi aumentado. Ainda este artigo descreve muito vividamente a falta de sentido do uso do Martingale. Expert Advisor Depois de obter as fórmulas acima, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa, emulando o processo de jogar chuck-farthing e compor as estatísticas da perda de probabilidade (P) dependência do coeficiente k. Após a verificação, descobri que os resultados do programa (pode ser chamado de experiência) coincidem com os cálculos matemáticos. Claro, a variante ideal seria a redação de um consultor especialista, negociando com as mesmas regras do que em mandiocas e certificando-se de que os dados teóricos e experimentais são idênticos. Mas é impossível porque a aposta inicial é calculada usando a fórmula: E no Forex podemos apostar apenas uma soma múltipla de 110 de um lote. É por isso que é impossível escrever um Expert Advisor, vividamente provando as fórmulas acima. No entanto, para a completude da análise, ainda podemos escrever um consultor especialista, usando o Martingale. Mas aqui a aposta inicial será corrigida - 0.1 de um lote. Analogamente, a aposta será duplicada com prejuízo e retornará à partida com lucro. Conforme descrito no início do artigo, um comércio será aberto da seguinte maneira: um comércio é aberto em uma direção aleatória com a probabilidade de 50, o mercado e o takeprofit são fixos e igualmente distantes. A captura de tela acima mostra os resultados do teste deste Consultor Especializado. Você vê, embora a direção geral da curva seja ascendente, de vez em quando sofre grandes quedas. Como resultado do último mergulho, o Expert Advisor interrompe a negociação, porque o saldo não é suficiente para a próxima aposta com um lote duplicado. E no momento de parar o equilíbrio é positivo - aqui está a diferença do cálculo teórico na parte matemática. P. S. Os arquivos anexados contêm a captura de tela de todos os cálculos matemáticos necessários e o Advisor Especialista. Discussão de Mariúte de Admirado Juntado em julho de 2006 Status: Membro 89 Posts A idéia básica é emprestada do tópico FxTradePros sobre o assunto. A fórmula final pode parecer útil para alguns, como acontece comigo. TP 200 SL 100 Começando com o capital de 10000 USD, insira um comércio na direção da tendência diária. Se o TP for atingido. Comece o processo novamente. Se SL for atingido, entre na direção oposta com a seqüência de Mini Lotes: 1 1 1 2 3 5 7 11 16 23 36 Quando TP é atingido durante a seqüência, um mínimo de 100 pips é depositado. Seria muito raro que o TP não fosse atingido mesmo após 11 SLs. Back test mostra que nunca aconteceu nos últimos anos. Testado em EURUSD. Junte-se a Jul 2018 Status: Membro 23 Posts Desculpe, mas esta ideia não tem senso É muito risco e não tem potencial. Ofc existem algumas maneiras que podem fazer mais forte essa estratégia, mas não é tão fácil e precisa de um pouco de conhecimento sobre o mercado. U disse que seria muito raro que TP não fosse atingido mesmo após 11 SLs. Back test mostra que nunca aconteceu nos últimos anos. É divertido porque fiz testes semelhantes e recebi muitas séries com mais de 20 perdas seguidas. Ofc depende apenas da variável aleatória. Verifique no Excel como as variáveis aleatórias são criadas - se você tiver chance de superar um ano com essa quotstrategyquot. Por sinal - eu deveria ter um dos meus EA com base em concepções semelhantes. Se alguém estiver interessado, posso tentar encontrá-lo amanhã e compartilhar. Você pode expandir este ea para aumentar TP também (não apenas Lots) - por exemplo, seu TP é 100 e Lote 0,2 e, se você obtém SL, faça alterações como esta: Lote Lote1,5 gt Lote 0,21.5 0,3 e TP TP 10 110lt-, mas não ajuda muito. Claro que existem outras maneiras diferentes. Junte-se a agosto de 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts Eu acredito que há muitos desses tópicos. Mas eu vou tirar alguns números de qualquer maneira. (Eu não sou claramente o melhor matemático da FF, há algumas mentes brilhantes e de primeira classificação aqui.) 1. Com um TP 2 vezes seu SL, você chances de ganhar qualquer comércio é 1 em 3. Isto é com uma entrada aleatória e Sem borda. (Nós nem sequer consideramos propagação neste ponto, para mantê-lo simples.) Então sua chance de perder qualquer comércio é 66.666. As chances de perder 10 negociações em uma linha é .0156, então há uma chance de 1,5 por cento em qualquer cadeia de 100 negócios que você perderá 10 negociações. As chances de perder 11 negociações (rebentar seu sistema) são cerca de 1 em 100 negócios. Pode acontecer a qualquer momento, acontecerá eventualmente. Com 200 pip TP e 100 pip SL Quantos negócios você vai fazer em um ano, um par de dias talvez digamos 2 por dia (estimativa). Cerca de 200 dias de negociação em um ano, por isso 400 negócios por ano. Com minhas porcentagens acima, você tem cerca de 6-9 de perder tudo em qualquer ano. O que você fará em uma série de 400 transações Uma vez que você obtenha os negócios vencedores, você está no lucro da SÉRIE de negócios (exceto os primeiros 3 1s, esses são breakeven). Essas séries breakeven também vão acontecer. Algumas de suas apostas fazem 200 pips quando o comércio vencedor acontece, a maioria faz 100 pips por sua progressão. Como eu disse em 3 quotdeepquot witches breakeven. (Apostar 1, apostar 1, apostar 1 e vencer). Minhas estatísticas e habilidades de probabilidade não são tão ótimas, mas dizemos que você obteve 80 séries completas em um ano, com 100 pips em 1 mini e, sem fazer quotblowing, você pode fazer 8000, acho que minhas estimativas provavelmente são altas. Posso dizer-lhe a partir de experiência pessoal no ano passado, eu tive pelo menos 2 séries de 10 negociações perdidas seguidas e isso é com R: R de 1: 1 ou superior. Isso ocorreu em aproximadamente 750 negócios, não entradas aleatórias. Isso ocorre com mais frequência do que você quer acreditar. Por favor, não esqueça porque a palavra Martingale está nele. Há definitivamente algum sentido nessa loucura, se você considerar isso. O movimento de preços não permanece para sempre na banda de 100 pips, ele explora eventualmente e, para essa eventualidade, continuamos a negociar na direção do gráfico com incrementos graduais até ficar fora do alcance de 100 pq e você faz seu TP. Não é tanto o jogo como segue a ação de preço e tendência que todos nós professamos o tempo todo. Reconselho novamente novamente. Backtest novamente. Estou fazendo isso. Se fosse tão fácil, todos os mundos estarão negociando com sucesso. Mostre-me um sistema que não tenha descido ou perdas, e eu mostro você o homem mais rico do mundo. Eu novamente enfatizo que o sistema não é uma martingale típica, é, de fato, um sistema assassino de martingale, onde a ação de preço é a força dominante e não se estreia em uma mesma direção que uma martingale convencional prevê. No que diz respeito às estatísticas, acho que há uma ciência que é um pouco mais forte do que isso e que a ciência é chamada de senso comum. Não dizendo isso de forma ruim, mas não acho que você entenda o quanto você está tomando riscos.
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